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期货市场中、组合投资该如何搭配才最好

西部汇市 2018-09-16 11:30:58

    期货市场是一个多品种的市场,也和股票市场一样,有大把股票供大家选择,什么样的股票都有,当然期货市场也有很多品种, 但是没有股票那么多哈,呵呵,期货市场中有的投资者可谓是把全部品种几乎都做了,不管是黑色系,还是化工板块,还是农产品板块,有的投资者通通都有持仓,但是也有投资者他不做这么多的品种,而是找准一个品种做,就像今年的螺纹钢一样,成交量那么大,走势也非常好,吸引了很多投资者的目光,好多投资者也是只做螺纹钢,铁矿石其他品种基本是不做,因为这俩年黑色系走势的确很吸引眼球,期货市场中到底是多种做好,还是单一一个品种做好,组合投资者中这个我们该做多少个品种才是最好的。


    其实市场上有很多投资者都是多品种组合,(大家都知道只有降低风险后才能实现更好的稳定收益)但是这个多品种组合要搭配好,不是随意什么品种都可以组合的,也不是乱组合,有的投资者甚至管他什么品种都来俩一手,到最后有的亏损很多,有的只赚少数,这样的乱组合方式,乱搭配是不合理的,是很容易导致大幅亏损的,说句实话,这样乱搭配还不如只做单一的一个品种好,不合理的组合能赚到钱吗,对吧!市场中资金大的一点投资者可能会多做两个品种,资金小点投资者可能就单一的一个品种。期货市场种和股票也是一样的,也有板块之分,所以不是光看文华商品指数就可以看出全部期货品种的走势的,和股票一样,不是大盘跌,就没有个股上涨的,期货也是一样,大跌的是行情中,也有那么一俩个品种是强势的,所以在期货市场中,我们要选择市场中,我们可以进行组合投资,这样的方式能让我们减少一部分亏损。


    要进行多品种组合时候该怎么选择品种啦,选择几个品种,我们可以选择4到8个左右的品种,但是品种组合不宜选太多,我们要选择品种走势比较好,成交量比较好,波动稍微大些的,比如,螺纹钢期货,热卷期货,甲醇期货等一些成交活跃的品种,在组合的时候,我们可以搭配黑色系和化工板块搭配,也可以农产品和油脂板块搭配,当然也有其他搭配方式,这里就多举列了,怎么去搭配组合那得投资者的策略是如何的,在组合投资中,组合效果能让我们降低一些不必要的风险,同样也可以增大一定的收益,多品种组合是分散化投资组合的标准交易模式。犹如工厂的流水线一样,在这样的一个模式中,所有的流程都是标准化的。组合的商品类别、头寸控制、进出规则等都有标准的设计。从而解决了怎么做、做什么、做多少的三个期货交易基本问题。


    怎么做多品种组合,指实际交易中进出场的具体时机和点位。在这里,可以采用智能程式化交易的运作模式。通过计算机程序把历史数据模型化,然后进行数据的优 化处理,最终形成一套可以实际交易的模型,然后让计算机告诉我们具体的买入及卖空点以对相关品种进行投资的分析方法。同时,在计算机的指令中增加资金管理 的要素,并融合风险控制模型,最终形成一整套完整的多品种组合交易方法。


    通常采用的交易模型应该具备以下特点:跟随趋势为主,力求不放过任何一个可能的趋势。采用不同的模型进行组合,争取做到优势互补。


    下面给大家介绍一款多品种投资组合策略,西汇8号量化组合,组合交易是分散投资风险的最有效方法之一,西汇8号则是利用开拓者TB程序化交易平台的一种量化组合策略,它运用多策略(3个策略)、多品种(4个品种),60分钟周期 、自然对冲与仓位管理的组合方式,有效的控制了回撤风险,实现了利润的稳定增长,是中大型投资者的首选策略。


    利润来自于价格的线性波动,我们推荐目前期市中价格波动连续性最好的四个品种,铁矿石I、螺纹钢RB、热卷HC、聚丙烯PP,每个品种加载三个模型,每个模型各交易1手为一个组合单,即每个品种3手。保证金约为 I3手2万元+RB3手1万元+HC3手1万元+PP3手1.5万元=5.5万元。


    仓位配置的高低取决于策略回撤风险的大小,而西汇8号商品期货组合交易策略由于是多策略、多品种交易,仓位配置灵活,故回撤风险极小。每组极限平仓回撤风险仅为2万 ,平均每组年化收益可达14.4万,风险收益比超过了1:7,平均年化收益远超1倍。


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