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【投资】山量期货20160623净值报告

瓯江潮 2019-03-21 07:19:05

 

杭州山量投资管理有限公司是由温州人主创,以期货为主要投资标的的投资管理公司。

团队核心自2006年开始研究期货投资;2008年开始在市场展露头角,至今近八年时间,一直稳健成长。过去的八年时间,平均年化收益率达60%多。




一、投顾概况


基本情况

公司名称

杭州山量投资管理有限公司

法人代表

徐佳佳

操作特征

中长线单边交易与对冲套利相结合,多策略分散持仓


二、交易团队简介

 

(一)团队核心

徐佳佳(实盘比赛ID:freezegogo) 男,山量投资董事长兼首席投资总监,山量投资交易团队核心,负责策略设计和具体操作。本科就读于浙江大学应用数学专业,后考入浙江大学国际贸易学专业攻读硕士。2006年开始从事期货交易,2008年起至今连续七年参加蓝海密剑期货实盘大赛并多次获奖。经过多年摸索,逐步形成了中长线单边交易与对冲套利相结合,多策略并行的交易风格;对市场整体形势的变化较为敏感,擅长从宏观主题出发,从上而下发掘交易机会。

  

三、投资理念

  • 混合策略

    同时使用数种基于不同核心理念的交易策略,通过多策略并行、分散持仓的方式,增强对交易机会的挖掘能力,提升对不同行情阶段和宏观周期的适应能力,改善整体头寸组合的风险-收益比率。

     

  • 量化分析方法和主观交易相结合

       将量化投资中常用的分析方法和交易理念融入主观交易,在以自身主观判断作为交易依据的同时尊重市场的不确定性,更好地把握行情,降低风险。

     

  • 多角度、多层次的风险控制体系

  • 建立了一整套的风险监测及预警体系,实时动态监测头寸风险,定期对各种极端情况可能带来的不利冲击进行情景模拟和风险测算。

  • 设立专门的风控岗位,对仓位比例、单笔交易损失和整体权益下行风险按既定原则进行严格控制。

  • 通过建立低相关性的多头寸组合和多空对冲等方式,降低整体权益波动,缓冲宏观风险事件可能带来的负面影响。

  • 在面临基本面重大风险点时主动缩减仓位,减少权益下行风险。

 

四、团队荣誉

 

  1. 蓝海密剑2009-2010期货实盘大赛(交易周期一年)海军组第一名, 

          收益率146%;

  2. 蓝海密剑2010-2011期货实盘大赛(交易周期一年)导弹部队组第二名,

          收益率122%;

  3. 蓝海密剑2011-2012期货实盘大赛(交易周期一年)集团军组第一名,

          收益率171%。

  4. 蓝海密剑2013-2014期货实盘大赛(交易周期一年)基金组第三名,

          收益率101.5%。

     

    五、历史业绩

     

    (一)实盘大赛账户业绩(2008.9-2016.1)

      自2008年9月至2016年4月末历时近7年8个多月,以同一账户持续参加期货实盘大赛,目前资金规模已约8000多万。截止2016年4月28日,该账户累计收益率为4587%,年均复合收益率63.8%。




 

 

(二)2014年另一实盘(瓯越3号-瓯越4号)展示账户业绩(已收官):

2014年2月25日(期初权益:700万)——2015年12月15日(期末权益:2406万),最新净值:3.43。

 

 

(三)私募基金产品业绩:

①山量1号资产管理计划:

成立日期:2015年1月27日(初始规模:2710万);2016年1月26日最终净值:1.4482(已收官)


 

②山量2号资产管理计划:

成立日期:2015年5月11日(初始规模:4880万);2016年4月28日最新净值:1.024。


③山量3号资产管理计划:

成立日期:2016年3月18日(初始规模:2350万);2016年4月28日最新净值:1.0256。


④山量瓯越5号基金:

成立日期:2016年1月28日(初始规模:3750万);2016年4月28日最新净值:1.0903。

 


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