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翻越期货交易的三座大山——你的交易系统是辆什么样的车?

和讯期货 2018-08-26 07:21:22

来源:期投圈

最近感觉越来越多的交易者,开始理解交易系统的重要性,我认为这是整个市场慢慢趋于成熟,期货公司和类似期投圈这样的第三方机构投资者教育总是有其积极的意义的。

        

当然,这个世界上有没有交易者不理什么狗屁规矩,随性而为也能大获成功的呢?我想也许有,但是这样的人实在是绝顶高手,我这种凡夫俗子如果效仿,那就是装逼了。而且这种人,如果是天生的,自然学不会,如果不是天生的,那就一定经过了长时间的积累,付出了多少的血和泪,最后才能融会贯通,我们大部分人也还达不到,所以还是老老实实,规规矩矩为好。

        

去年在和一些朋友交流时,我谈了我对交易系统的认知无非有三个要素,我比喻为“三座大山”,即:完整性、合理性、一致性,今天重新整理出来和各位分享。

交易系统的完整性

拥有一个完整的交易系统,是绝大部分交易者在期货市场长久生存的先决条件!完整的交易系统,应该包含以下要素,每个要素都应有相应的、明确的依据:

交易系统的合理性

合理性首先要求是正期望值系统,在此基础上,要考虑各个要素之间的匹配合理。交易系统的合理性,决定了你在期货市场能走多远,走多稳,走多好!

交易系统的一致性

只有一致性,才使你的交易系统有实际意义;只有一致性,才能真正知道你的交易系统的优劣特性;只有一致性,才是不断完善升级你的交易系统的基础。


当你初步搭建了一个完整的交易系统后:


复盘


按你所设计的交易系统,回溯交易至少100次甚至更多,根据你的交易周期做相应调整。统计结果。如果能够正收益(必要条件),胜率、盈亏比、最大回撤(重要条件)都在可接受的范围内,那么恭喜您,可以进入实盘测试了。


实盘测试


按你所设计的交易系统,先用最小的仓位(如果固定仓位,按一手;如果你的系统中仓位管理是滚动式,那么也按最小变量来设计),坚持做30次以上的交易来评估。(如果你的交易系统,适应趋势行情,而你测试中所经历的行情是震荡行情,那么可能还要再增加测试时间,反之亦然)。如果得出的结果让你满意,那么再把仓位和资金管理放到初始设计的水准,有了前两步,基本上可以进入赚钱模式了!


阶段性完善


在测试、实盘过程中发现问题(依据的合理性、各项依据之间的匹配度)并进行完善。再进入复盘到实盘测试的又一个轮回,逐渐找到一个自己更优的结果。


在和朋友的交流互动中,我用汽车为比喻做了一些答疑,一并附上:


1. 交易系统的完整性要素不能变,可以变的是依据。


这样至少你买的是一部完整的车,而不是没有刹车或者缺一个轮胎的残缺车,上路后总是会死的。马力越大,死得越快。


2. 交易系统各要素的依据,构成了交易系统的合理性。合理性可逐步完善、不断调整。合理性越高,匹配度越好,车的综合性能越好


3. 交易系统的一致性不能变:交易系统搭建以后,要有一个完整周期从复盘到实测的严格执行;这个周期完成后,再做统计分析,找出需要提高和改进的地方,再进入复盘-实测的轮回。车的性能,设计出来后,要测试,要跑了才知道


4. 不要奢望你的系统可以适应所有行情,也不要奢望你的系统完美无缺。如果你的系统已经是一个正收益系统,那么区别无非是财富积累的速度,这时候建议你稳定为主,改善为辅甚至可以不去改善赛车空间小底盘低,越野车风噪大。没有一部车的所有指标都是最优的。要适合自己的偏好


5. 对于大部分的亏损者,与其把精力放在:这里可以空吗?那个可以扛吗?之类的问题上,不如花点精力,把交易系统各要素的依据列出来,想清楚。只关注发动机,不关注底盘、方向、安全等其它方面,肯定是不懂车的人,这样的车你开上路,结果无非是毁灭(亏损出局)


6. 进出场技术是无穷尽的,但是永远不是盈利的核心(因为不可能有永远正确的进出场技术)。先把其它要素做好,按照一致性原则周而复始地执行,那么你就有能力慢慢研究进出场技术了(很大的可能是到时候你已经不想去研究进出场技术了)


等你的车已经让你走在路上很舒服很爽的时候,马力小一点你还会在乎吗?


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