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在您的投资组合中加入管理期货的10大原因

CTA基金网 2018-05-15 13:23:04


  业绩对比 (01/1980 – 01/2015)

  1. 超越传统资产类别的多样化

  管理期货是一个另类资产类别;在上行和下行市场均已取得强劲的业绩,并表现出与传统资产类别较低的相关性:例如股票、债券、现金和房地产。

  2. 降低整体投资组合的波动性

  一般情况下,当某一资产类别上升,一些其他资产类别就会下降。管理期货投资跨越广泛的资产类别系列;并以实现稳健的长期收益为目标。

  3. 增加收益并降低波动性

  当管理期货以及大宗商品与传统资产类别结合使用时,可能降低风险,并同时潜在地增大收益。

  4. 在任何类型的经济环境中收益明显

  管理期货在牛市和熊市均可能产生收益,即使在经济低迷时期也拥有稳定的长期跟踪记录。此外,和其他资产类别相比,管理期货经常以更少的波动性和更小的规模达到上述目标(请见上图)。

  5. 在股票市场下跌期间表现强劲

  管理期货可能在下行市场表现良好,原因是其采用卖空和期权策略;从而使它们从这样的市场中获利。

  6. 成功的机构均使用管理期货

  养老金计划赞助商、捐赠基金和基金会长期以来一直使用管理期货;并由此产生超出标普500的收益。

  7. 商品交易顾问(CTA)、商品基金经理(CPO)和管理期货共同基金能够获取种类繁多的、流动且透明的全球期货产品。

  全球有超过150种流动的期货产品,包括股票指数、固定收益、能源、金属和农产品(000061,股吧)。

  8. CTA/CPO/管理期货共同基金群体是受到监管的。

  在一个规范的市场进行交易为CTA/CPO/管理期货共同基金群体建立信誉和诚信。

  9. 风险管理和清算

  CME Clearing在金融世界建立了一些最为完善的风险管理实践。100多年来,CME Clearing持续提供极大地减少清算会员失败风险的服务。超过一个世纪,CME Clearing一直在提供确保在我们交易所的每份合约表现的资源。

  10. 整体行业增长一直表现出众

  在过去35年中,管理期货行业管理之下的资产已经增长1000倍,而在当前管理之下的资产超过3100亿美元。

  当关键事件发生时 (01/1980 – 01/2015)


来源:芝商所



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