西安金融分析网络社区

中信量化投资解码股指期货 专家:采用轻仓长线做期货

量化与对冲 2018-05-31 14:37:50

  “中信股指期货投资高端报告会暨海南首届量化投资沙龙”于12月21日在海口召开,并宣布中国量化投资学会海南分会正式成立,成为中国量化投资学会的第24家分会。(中信期货供图)

  中国量化投资学会副理事长、秘书长、上海量化投资学会会长冯正平(中信期货供图)

  中国量化投资学会副理事长、北京量化投资学会会长王瑞军(中信期货供图)

 南海网海口12月21日消息(南海网记者 符玲 通讯员 王旭)“中信股指期货投资高端报告会暨海南首届量化投资沙龙”于12月21日在海口召开,并宣布中国量化投资学会海南分会正式成立,成为中国量化投资学会的第24家分会。会上,各位专家探讨如何将量化运用到股指期货的投资当中。之后专家们又为投资者解答了关于股指期货投资与量化投资的策略、技术和理论等方面的问题。

  量化投资在海外的发展已有30多年,在进入国内资本市场的几年里,量化投资以高回报率与更大的投资稳定性吸引了越来越多投资者的目光。伴随着国内参与股指期货投资的人数不断增加以及金融衍生产品与工具的不断丰富,加之金融监管不断创新,量化投资呈现出良好的发展态势。

  到2014年,量化投资已成为国内仅次于互联网金融的关注焦点。相较于北上广等一线发达区域,海南在股指期货量化投资领域的表现较为滞后。会上,量化投资专家纷纷表示,中国量化投资学会海南分会的成立,对海南区域营造良好的科学投资风气将起到重要作用。

  据悉,量化投资实际上就是在驾驭各种投资市场中所存在的不确定性,投资者在驾驭这种不确定性的过程中创造财富。中国量化投资学会副理事长、北京量化投资学会会长王瑞军从股指期货量化投资的道、法、术、器四个方面做了详细的阐述。

  目前在欧美市场上量化投资策略有期货套利、资产配置、算法交易等,王瑞军认为,当前总的趋势是算法交易类的公司(用计算机来完成全部自动化)的整个订单尺寸在缩小,数量在增加。“现在这些算法产生的交易量占整个交易量的70%以上。从整个业绩状况来看,那些做长线的收益比较好。因为他们顺应了市场,做短线的整体利润率在变小,竞争日趋激烈。”

  中国量化投资学会副理事长、秘书长、上海量化投资学会会长冯正平针对程序化交易策略及在股指期货投资中的应用为与会人员做了解读,“就股指期货程序化交易来说,投资者如果能够不在乎那么少数几次的亏损,或者是几天的亏损,那么整个投资布局的包容性就大,能够抵御的行情变化也就大一些,这样成功的概率自然也就高了。”

  冯正平在他发明的悍马定理指出,短线交易的利润来自于市场漏洞,长线的利润则是用风险换来的。在操盘上,他建议操盘采用轻仓长线做期货,适当考虑市场情绪等因素,过滤掉一些市场的无须波动。多空仓观望,一年只做几波行情。

  “本次活动是中国量化投资学会在海南活动的开端,给与会人员和嘉宾提供了一个优质高效的沟通交流平台。”中信期货海口营业部总经理苏仲博表示,中信期货将与海南本土银行、证券、保险、资产管理公司、第三方理财机构等金融同业单位,共同推进量化投资理念在海南地区的普及和发展,为海南地区股指期货投资者创造一个更科学的投资环境。

(来源:南海网)




CTP与飞马培训(第三期,聚焦高频交易)



Copyright © 西安金融分析网络社区@2017