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量化投资与对冲基金实战班·深圳站

一矿 2018-09-30 13:44:41


量化投资与对冲基金实战班


 深圳站


顶级培训机构权威授课


2018年3月16日-18日 武装头脑



前言

随着中国市场的逐步开放和国际化,国际上大受认可的先进金融理念及金融科技开始被引进我国金融市场。量化投资作为金融投资领域的前沿趋势,其以大数据技术为基础、以策略模型为核心、以人工智能技术为支撑并结合先进的金融理论的特点,赢得了各大金融机构及监管部门的关注。从20世界80年代发展至今,量化投资在国际上已然成熟。

在近年全球遭遇的重大金融危机当中,量化投资经受住了危机洪流的冲击,表现让人大为赞叹。作为市场的重要交易形式,量化投资渐渐在金融市场当中大放异彩,备受广大投资人、投资机构的青睐。据悉,在资管行业当中,超过25%的资金是通过量化方式来管理的。

与欧美等发达国家相比,量化投资的交易量在我国仍远远不能满足市场的需求,同时正以难以估量的发展速度增长。随著行业政策和市场监管制度破旧立新、国内资本市场不断扩容、投资品种和盈利模式推陈出新,量化交易在国内还有着非常巨大的发展空间,未来会有更加多元化的产品不断涌现,量化投资也将会呈现多样化发展的态势。

现在,高盈量化云权威授课,开设量化投资与对冲基金实战班·深圳站,一起来武装头脑,“赢”战金融市场!


课程介绍



6大量化名师知识担当

Steven/Sican/丁鹏/石咏/林健武/张弘

6位大咖,顶级阵容,面传身授,点拨思路,开阔视野,战课程弹无虚发,不容错过!


1位超级嘉宾压轴亮相

本期特别安排 1 位神秘嘉宾惊喜亮相——曾任国际顶尖投行大中华区副总裁,18 年证券和期货从业经验,管理单只基金规模 20+亿元。

面见业界传奇,聆听真知灼见!


证书认证 权威资质

完成规定课程后,获得中国量化投资学会(CQIA)提供的结业证书。


报名须知


高性价比 灵活授课

仅收 12800 元/人

小班授课,仅限 30 人,扫码支付 1000 元,预留席位;一次性全额付费的提供食宿!


课程紧凑 课时科学

时间:2018 年 3 月 16 日-3 月 18 日

地点:深圳(具体地址缴费后另行通知)

3 天×8 小时强化学习

上午 9:00-12:00(3 小时)

下午 14:00-17:00(3 小时)

晚上 19:00-21:00(2 小时)


一键报名 极速入学


请直接汇款到一下账户:

账户名称:高盈量化云科技(深圳)有限公司

账户号:755933239410802

开户行:招商银行深圳金丰城支行

联系方式:0755-26729996

汇款备注:姓名·量化投资培训


知名讲师 精心授课


Steven

课程:《商品股指期货量化交易整体框架》

多年在北美金融IT行业从业经验,曾就职于加拿大私募基金Wealth Pro Finance,Universal Energy Canada等多家能源公司担任高级管理人员。

具有丰富的策略研究, 开发量化交易软件,风险控制和资金管理软件等系统经验。

精通期货基本面和技术面分析手法,掌握趋势,套利,事件交易等各种交易模式。

精通MT4, TB, 文华财经等等程序化软件自动交易策略开发。

精通Python 数据挖掘建模,机器学习在金融市场的应用。

课程:《商品股指期货量化交易整体框架》

1. 期货择时交易体系概述

2. 量价时空分析的重要性

3. 技术指标在择时交易中的应用

4. k线形态对未来价格走势的预测性

5. 程序化交易平台和开发语言简介

6. 量化交易策略的回测和优化

7. 十大策略陷阱介绍


Sican

课程:《基本面量化投资策略分析及仓位管理方案探讨》

曾就职于中国诚信信用管理股份有限公司、国信证券等公司具有丰富的行业研究、策略研究经验,精通股票基本面和技术面分析方法,掌握估值,趋势,成交金额,热点等各种交易方式。运用R语言、Python等数据分析工具制作量化策略,进行数据分析。

课程:《基本面量化投资策略分析及仓位管理方案探讨》

1、基于基本面的量化投资

I 、基本面分析的内容

II、基本面量化分析概要

2、基于财务数据的量化投资

3、单因子策略的分析

4、股票的多因子投资策略分享

I、因子的分析及选取 II、因子组合及延伸  III、表现跟踪

5、策略择时的探讨

6、仓位管理

I、资金管理 II、权重分配管理


丁鹏

课程:《量化投资-策略与技术》

中国量化投资学会理事长、《量化投资-策略与技术》作者、《大数据金融丛书》主编、《第一财经.解码财商》资深解码人

他是中国量化投资领域的开拓者与奠基者,他编著的《量化投资-策略与技术》,是国内第一本有关量化投资策略方面的教材,已经成为业内启蒙读物。他同时还是《大数据金融丛书》主编,截止2016年中,已经出版十余本,深刻的推动了金融行业的发展。

他同时还是CCTV特邀嘉宾、第一财经《解码财商》资深解码人、《财经》《财新》《中国金融报》等顶级传媒的撰稿人,发表多篇有深度的文章,深刻的影响了整个行业。 他同时还是清华大学、北京大学、中国人民大学、中央财经大学、上海交通大学、南方科技大学等顶尖学府的讲座教授,开设多次讲座,深得学子好评。

从2008年开始,他先后在东方证券衍生品总部(资深投资经理)、方正富邦专户部(副总监)和东航金控财富管理中心(总经理),从事资产管理业务,多年累积总管理规模超过50亿,累积为客户创造收益超过10亿。2016年,组建荣石投资,进入私募领域,为高净值客户提供资产管理服务。

课程:《量化投资-策略与技术》

量化投资概念与十大对冲基金案例

• 传奇量化投资大师

•  量化投资的理论基础

•  量化对冲策略阐述

•  十大对冲基金案例

阿尔法策略产品——量化选股模型

• 量化选股概述

•  多因子模型

•  风格轮动模型

•  行业轮动模型

•  资金流模型

•  动量翻转模型

•  一致预期模型

•  趋势追踪模型

•  筹码选股模型

宏观因素策略——量化择时模型

•  择时策略特点

•  择时策略种类

•  拐点择时策略

•  趋势追踪策略

统计套利策略

•  股指跨期套利

•  股指跨市套利

•  股指跨品种套利

•  商品期货套利原理

•  商品期货跨期套利

•  商品期货跨市场套利


石咏

课程:《程序化交易---从入门到精通》

中国量化投资协会理事、天津量化投资协会会长

天津市云量资产管理有限公司董事长、南开大学 MBA、天津宽客联盟创始人、资深股票和期货操盘手,天津大学管理与经济学部研究生创业导师,多家私募、机构的投资顾问。独创数之语和金字塔‛操盘系统,拥有大量优秀交易策略和资金管理方案。是国内较早的从事量化投资实战的顶级程序化专家,实战经验非常丰富,拥有国内顶级的程序化研发团队和大量自成体系的专业程序化交易模型库,目前管理规模超过5亿。

课程:《程序化交易---从入门到精通》

1.寻道、悟道、得道、循道

1. 信为道源功德母,长养一切诸善法

2. 佛家六度

3. 周易之道

4. 老子之道

5. 知行合一

6. 孙子之道

2.交易之道

1. 交易本质

2. 交易员成长之路(八重门)

3. 主观交易和量化交易的区别

4. 量化之路开启

3.量化交易的研究维度

1. 资金分析

2. 流动性分析

3. 波动性分析

4. 策略构建过程与要点

1、策略构建过程

2、交易规则的客观性、完整性

3、系统参数及优化

4、交易级别的选择

5.策略评估

1、核心性能

2、静态测试与动态测试

3、测试样本的有效性

6.策略实施要点

1、交易模型的时效性

2、极端情况应对

7.策略管理

1、策略不同时期的管理(资金曲线管理)

2、策略不同行情下的管理(策略机理与行情的关系)

3、策略的分散化---(连续回撤、钝化、价格动荡、崩溃)


张弘

课程:《期权策略量化实战》

深圳盈富量化投资管理有限公司总经理

曾任职香港瑞士瑞信银行(Credit Suisse)环球交易部,美国MarketAxess 债券交易部。担任香港交通银行总部首席量化交易员,负责全球外汇套利交易,外汇衍生产品套利。任职期间管理的外汇及衍生品交易头寸超过50亿美金,夏普比率达到2以上。

担任深圳盈富量化投资管理有限公司首席执行官,专注期权套利交易。期权稳健型公开产品至今年化收益12%,最大回撤为千分之五;进攻型产品年化收益25%,最大回撤3%。

曾合著《解密全球十大对冲基金》一书。

课程:《期权策略量化实战》

期权介绍

1. 什么是期权

2. 期权交易量及市场规模

3. 国内50ETF期权与商品期权

 期权的定价与风险希腊字母

1. BS公式

2. Delta

3. Gamma

4. Vega

5. Theta

 隐含波动率与预测模型

1. 历史波动率与隐含波动率

2. 波动率微笑与波动率期限结构

3. 波动率平面预测模型与实战案例

常见期权策略与仓位管理

1. 波动率价差

2. 牛市和熊市价差

3. 跨期价差

4. Greeks和VaR

5. 实战策略与案例

动态对冲

1. Delta中性策略

2. Vega中性策略

3. Theta策略

4. 实战策略与案例


林健武

课程:《量化投资前沿》、《量化投资理论基础》

国金基金量化研究总监、清华大学深圳研究生院金融学客座教授、量化投资研究中心主任

• 华尔街从事金融投资十多年,曾经在美国50大对冲基金之一的迈格尼塔投资公司担任全球量化投资战略交易总监,负责数十亿美元全球量化基金的金融投资交易。

• 曾就职于美国摩根史坦利和高盛等国际一流投资机构近十年,

• 曾担任高盛投资战略副总裁。

• 国际金融工程师协会(IAFE) 风险管理委员会委员。

• 曾荣获国际IEEE论文奖,兼任美国学术刊物审稿专家。

• 毕业于清华大学,获双学士及硕士学位,是经管学院第一届工业工程毕业生。

• 美国宾夕法尼亚大学(UPENN)系统工程博士及双硕士, 其间在沃顿商学院进修。近年来,林先生受邀在美国及国内多所高校兼职从事讲学和研究工作。

• 国信证券博士后流动站合作导师,是深圳市金融方面的特聘孔雀专家和市政府财经咨询委员会专家。

课程:《量化投资前沿》、《量化投资理论基础》

《量化投资前沿》

1. 人工智能之间的关系

2. 世界对冲基金的发展

3. 全球对冲基金策略的历史表现

4. 全球对冲基金表现与市场的对比

5. 全球量化投资行业发展

6. 全球股市相关性

7. 亚洲,全球量化投资的净土

8. 全球投资人偏好

9. 亚洲对冲基金管理资金

10.亚洲股票市场流动性

《量化投资理论基础》

1.量化投资策略间的相互关系

2.新闻非结构化数据的实例

3.大数据 – 潜在价值

4.从定性到定量

5.数据从低频到高频

6.深度学习算法的实例

7.元知识学习

8.元知识的种类

9.元知识学习计算时间


关于我们


高盈量化云简介

高盈量化云科技(深圳)有限公司(简称量化云),是以大数据为核心、量化策略为驱动力的金融科技企业。量化云为金融机构提供全方位的智能投资解决方案,同步输出定制化的投资者教育服务,致力于将智能量化工具提供给更多的投资者。

过去 10 年,量化云创始团队为海量用户提供核心大数据处理技术和人工智能服务,基于自主研发的智能投顾系统,结合精心挑选的战略合作交易策略,在股票、期货、外汇、贵金属等金融市场有广泛应用,收益稳健卓越,并获得国家相关知识产权。

量化云团队均为国内外名校硕博毕业,核心团队更由 Goldman Sachs、JPMorgan、IBM、恒基兆业、中信、平安、腾讯、阿里巴巴、华为、新大陆、睿能科技及美团等上市公司高管和技术专家组成,具备互联网大数据、机器学习、量化投资、区块链科技、企业服务、互联网技术及人工智能背景,崇尚以技术推动生产力提高,以大数据助力行业服务升级为宗旨。


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