西安金融分析网络社区

量化投资实战 高级训练营--黄埔三期(4.21-22 杭州)

策略源码 2018-12-05 12:33:32

在这期货市场程序化交易盛行的时代,“手动交易,人脑测算的交易者”已被“程序化交易者”远远甩在身后;机会总是稍纵即逝,人脑总是无法快过电脑;人的体力、精力总是无法与24小时运转的电脑抗衡。所以拥有一套交易策略助我在市场上奔跑势在必行!!!但交易策略哪来?如何将我的交易思想转化为电脑运行的策略?拿到的交易策略如何能让它发挥最大作用?


“授之以鱼,不如授之以渔”本次培训以案例研究这种全新的授课方式真诚奉献。通过研究8个不同类型的经典模型案例,掌握交易策略如何构建、从手工交易过度到程序化自动交易,如何完善自己的交易策略……与此同时深入研究这些经典案例也可助开拓策略研发思路,帮你插上翅膀,助你飞翔!


★ 讲师介绍


【汪建坤】


浙江大学产业规划研究所所长,副教授,在校为研究生和本科生讲授量化投资课程。对证券期货理论、企业管理理论、产业规划有较深入的研究。对学习和研究的主张是“学习、批判、继承、创新与实用”。特别强调创新、理论与实践相结合。座右铭“予人一鱼不如授人一渔”。


【郑林】 


杭州宽投科技有限公司(人人宽客)创始人、CEO  具有7年以上的CTA研究及资产管理经验,2010-2013年,供职于国内成立最早的著名量化投资私募基金——泛金投资(2010年举办全国首次量化投资论坛)。2013-2016年,任浙商期货衍生品投资部高级投资经理,明星投资经理,擅长策略开发、组合配置、仓位管理和资产曲线管理,是国内量化投资领域的先行者。


【强华】 


浙江大学计算数学博士,现任浙商期货衍生品投资部投资经理,CTA策略高级研究员。主要从事量化分析和程序化交易策略研究工作,具有较强的数学建模能力,拥有一批能够稳健盈利的交易策略,具有多年策略开发和实盘运行管理经验。


【刘江喜】 


浙江大学金融学硕士,2010年开始从事量化交易。2011-2015年,供职于国内知名期货公司风险子公司对冲交易部研究员,资产管理部量化投资经理。2015-2016年,国内某私募基金合伙人,基金经理。管理资金规模5亿元以上,拥有丰富的实战经验,独特的操作手法,擅长期现货套利,CTA和阿尔法等股票期货策略开发,对仓位管理、策略组合和风险控制有独到见解。


★ 课程大纲


第一天上午


一、量化投资策略的要素分析

(一)价格的趋势、振荡、线性、非线性特征

(二)成交量分析(量价关系)

(三)交易量、持仓量和价格三者之间的关系。

(四)波动率:波动的程度(中、高、低)与效率之间的关系,波动的效率

(五)期货与现货的相关性

1.股指期货与上证指数的相关性

2.股指期货与沪深300现货的相关性

3.股指期货近月和远月的相关性

(六)时间的影响

(七)交易成本的影响:1.手续费包括税费、2.滑点成本  、3.冲击成本

(八)盈利管理:1.固定止盈  2.浮动止盈

(九)风险控制:1.单笔风险控制  2.日风险控制  3.月风险控制  4.策略风险控制 5.帐户风险控制


第一天下午


一:期货程序化交易的特性与优势

关于策略相关性的讨论

关于月度盈亏比的讨论

关于市场波动率的讨论

关于持仓占比的分析


二:选品种的几个维度

成交持仓比分析

品种价位饱满度分析

单跳价值占合约百分比

品种本身设计逻辑分析


三:组合交易对冲风险的几个维度

品种间相关性

策略月盈亏相关性分析方法

组合配比方式

同一策略不同周期相关性分析


四:如何避免过度优化

如何判断过度优化

避免过度优化的方法

参数敏感性分析

如何在合理范围内调整参数


五:如何做好资产曲线管理

入场点的选择

仓位设置

加仓点的选择


六:如何评估量化策略的优劣

收益风险比评估

交易频率、持仓周期评估

手续费、滑点评估

组合夏普比评估


第二天上午


一:八个经典CTA策略分享

1.布林通道趋势加强策略的改进

2.ATR突破趋势系统改进

3.MACD结合加权移动均线策略的改进

4.Dual Thrust交易策略的改进

......


第二天下午


一:量化投资CTA策略开发入门

(一)前言:一根均线打天下

(二)市场行情数据本质

1.证券   2.行情数据   3.价格涨跌的原因

(三)交易核心逻辑

1.交易核心数据     2.收益与风险

3.盈亏比与胜率     4.凯利公式

5.加减仓方法      6.止损止盈方法

(四)策略编译器界面

1. 代码注释    2.参数

3.变量(数值,布尔,文字)

4.运算(算术,逻辑)

5.过滤与非过滤     6.下单方式

7.图形显示(开平仓信号,数据,线条,颜色,文字,图标)

(五)编程语法基础


二:量化投资CTA策略开发进阶

(一)如何避免未来函数

1.未来函数具体定义

2.未来函数案例

3.避免未来函数解决方案


(二)指标和交易信号核对

1.策略核心:指标与交易

2.指标:函数、算法

3.均线与SAR

4.交易:买卖条件与下单方式

5.海龟交易法


(三)如何改进交易模型

1.多策略思路

2.多品种多周期

3.超维度思考

4.如何过滤震荡

5.提高胜率与盈亏比

6.控制滑点


三:实盘交易注意事项

(一)量化成功的四大要素

1.信念  2.努力  3.技术  4.运气

(二)软件硬件配置

1.软件:历史数据、实时数据、交易下单

2.硬件:网络与电脑

3.软硬件备份

(三)交易细节设置

1.手续费        2.滑点

3.合约设置    4.仓位同步

5.重启流程管理

(四)资金管理与风控

(五)手动应急处理


为了让学习效果更好,做到当课学习当课消化,本次课程内容做了优化、扩充。


注:以上时间安排根据当天实际授课情况可能有些微调,每一讲中间休息10分钟。 


★ 课程中某个案例的资金曲线



★ 培训班开课时间安排


开课城市:杭州

开课时间:4月21号-22号9:30-17:00 


★ 学费(包21-22号午餐费+21号晚餐费)


课程(两天): 3988元/人

早鸟优惠价:前20名报名优惠价2988元/人


注:参加培训班的学员,自培训班开课日起一年内购买策略源码按市场价格享受一次8.8折优惠


★ 咨询、报名


加小编微信:QHYM777,或扫描下图二维码。



★ 第一期培训现场


Copyright © 西安金融分析网络社区@2017