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【投资】山量期货20160708净值报告暨瓯越5号开放投资说明

瓯江潮 2018-09-08 12:48:28


杭州山量投资管理有限公司是由温州人主创,以期货为主要投资标的的投资管理公司。

团队核心自2006年开始研究期货投资;2008年开始在市场展露头角,至今近八年时间,一直稳健成长。过去的八年时间,平均年化收益率达60%多。


山量瓯越 5号已经运行近 6个月,将于 2016 年 7月 19 日开放申购。2016 年 7月 1日最新参考净值为1.29,本次开放将以 ,将以 2016 年 7月 19 日 当日净值为基准。 如有意愿购买基金份额,投资山量期货基金,请联系13666686221。


一、公司概况

基本情况

公司名称

杭州山量投资管理有限公司

成立时间

2013

员工人数

15

法人代表

徐佳佳

管理规模

约4亿

 

二、交易团队简介

 

(一)团队核心

徐佳佳  男,山量投资董事长兼首席投资总监,山量投资交易团队核心,负责策略设计和具体操作。本科毕业于浙江大学应用数学专业,后考入浙江大学国际贸易学专业并获经济学硕士学位。2006年开始从事期货交易,2008年至今以同一账户连续八年参加蓝海密剑期货实盘大赛,并多次获奖(参赛id:freezegogo)。经过多年摸索,逐步形成了中长线单边交易与对冲套利相结合,多策略并行的交易风格;对市场整体形势的变化较为敏感,擅长从宏观主题出发,从上而下发掘交易机会。

 

(二)主要成员

黄颖   男,山量投资首席风控官,本科毕业于浙江大学应用数学专业,后考入浙江大学软件工程专业并获硕士学位。曾在摩托罗拉从事软件开发工作6年,2008年开始从事股票交易和外汇保证金交易。目前在山量投资负责交易策略研究和风险管理。

 

李银飞 男,山量投资量化交易策略主管,浙江大学应用数学博士,2009年开始从事期货市场量化交易研究,主要研究趋势跟随类策略和跨期、跨品种的套利策略。目前在团队内主要负责策略的量化分析及策略开发。

 

王靖  男,山量投资首席策略顾问,浙江大学应用数学博士,华侨大学软件工程系系主任,主要研究领域为数据挖掘。近年来在国内外NIPS、IEEE trans.等重要会议和期刊发表论文近30篇,并入选2011年度“福建省高校杰出青年科研人才培育计划”。目前主要为团队提供数据挖掘、策略设计等方面的理论及模型支持。

 

杨晓蓉 女,山量投资量化策略研究员,浙江大学概率论与数理统计专业博士,美国康奈尔大学博士后,2007年起先后任美国康奈尔大学研究员、香港大学数学系访问教授、美国密歇根大学统计系访问学者,曾主持或参加多项国家自然科学基金项目。2016年加入山量投资研究团队,主要负责公司后续储备策略的基础研究工作。

 

 

  1. 投资策略

     

    1、策略描述:

    中长线单边交易与对冲套利相结合,多策略分散持仓

     

    2、策略特征:

    (1)混合策略

    同时使用数种基于不同核心理念的交易策略,通过多策略并行、分散持仓的方式,增强对交易机会的挖掘能力,提升对不同行情阶段和宏观周期的适应能力,改善整体头寸组合的风险-收益比率。

     

    (2)量化分析方法和主观交易相结合

       
    结合量化分析与定性分析两种研究手段,构建客观、适应性强的策略体系;将量化投资中常用的分析方法、交易理念以及量化研究成果应用于主观交易,同时充分考虑主观判断中的不确定性,更好地把握行情,降低风险。

     

    (3)多角度、多层次的风险控制体系

  • 建立了一整套的风险监测及预警体系,实时动态监测头寸风险,定期对各种极端情况可能带来的不利冲击进行情景模拟和风险测算。

  • 设立专门的风控岗位,对仓位比例、单笔交易损失和整体权益下行风险按既定原则进行严格控制。

  • 通过建立低相关性的多头寸组合和多空对冲等方式,降低整体权益波动,缓冲宏观风险事件可能带来的负面影响。

  • 在面临基本面重大风险点时主动缩减仓位,减少权益下行风险。

     

    四、团队荣誉

     

  1. 蓝海密剑2009-2010期货实盘大赛(交易周期一年)海军组第一名, 

          收益率146%;

  2. 蓝海密剑2010-2011期货实盘大赛(交易周期一年)导弹部队组第二名,

          收益率122%;

  3. 蓝海密剑2011-2012期货实盘大赛(交易周期一年)集团军组第一名,

          收益率171%。

  4. 蓝海密剑2013-2014期货实盘大赛(交易周期一年)基金组第三名,

          收益率101.5%。

  5. 蓝海密剑2015期货实盘大赛(交易周期一年)基金组第五名,

          收益率85.3%;

  6. 蓝海密剑期货实盘大赛五星上将军衔奖(账户累计盈利超5000万)。


五、历史业绩

(一)实盘大赛及实盘展示账户业绩

1东航金融蓝海密剑实盘大赛账户(2008.9-2016.7)

  
自2008年9月23日至2016年7月8日,历时7年9个月,以同一账户持续参加东航金融蓝海密剑期货实盘大赛(该赛事为全年持续进行,无间断),目前资金规模约1.003亿元。截止2016年7月8日,该账户累计收益率为5668%(即净值增长56.68倍)。



 

2、2014年永安期货实盘展示账户(已收官):

2014年2月25日(期初权益:700万)—2015年12月15日(期末权益:2406万,期末净值3.44)

 

 

(二)阳光化私募基金产品业绩

 

普天-山量1号资产管理计划(已收官):

成立日期:2015年1月27日(初始规模:2710万); 期末净值:1.45(2016年1月26日)

 

3、普天-山量2号资产管理计划:

成立日期:2015年5月11日(初始规模:4880万);

估算净值:1.23(2016年7月8日)


4、东航期货-山量1号资产管理计划(结构化产品):

成立日期:2015年8月10日(初始规模:4000万)

估算净值:1.17 (2016年7月8日)



 

5、 山量瓯越5号基金:

成立日期:2016年1月28日(初始规模:3750万)

估算净值:1.29(2016年7月8日)

 

 

6、山量3号资产管理计划:

成立日期:2016年3月18日(初始规模:2350万)

估算净值:1.19(2016年7月8日)

 

 

  1. 所管理的FOF子基金业绩

     

    1、东航金融CTA精英孵化私募管理基金子基金:

    子基金成立日期: 201519

    子基金规模:3800(201678日)

累计净值1.90(2016年7月8日)

在同一母基金的12个子基金中,累计净值排名第1;年化收益率排名(简单年化)第3


 

 

2、“东航金融种子一号”资产管理计划子基金

子基金成立日期: 2015年4月20日

子基金规模:1.085亿 (2016年7月8日)

累计净值:1.59(2016年7月8日)

在同一母基金的13个子基金中,累计净值排名第3;年化收益率排名(简单年化)第2


各产品及账户运行情况概览(截止时间201678日)



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