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RSI技术指标在交易中的综合运用

盘王点睛 2018-06-12 07:56:20

相对强弱指标RSI又叫力度指标,其英文全称为“Relative Strength Index”,由威尔斯·魏尔德﹝Welles Wilder﹞所创造的,是目前股市技术分析中比较常用的中短线指标。   第一节 RSI指标的原理

  相对强弱指标RSI是根据股票市场上供求关系平衡的原理,通过比较一段时期内单个股价的涨跌的幅度或整个市场的指数的涨跌的大小来分析判断市场上多空双方买卖力量的强弱程度,从而判断未来市场走势的一种技术指标。

  从它构造的原理来看,与MACD、TRIX等趋向类指标相同的是,RSI指标是对单个股票或整个市场指数的基本变化趋势作出分析,而与MACD、TRIX等不同的是,RSI指标是先求出单个股票若干时刻的收盘价或整个指数若干时刻收盘指数的强弱,而不是直接对股票的收盘价或股票市场指数进行平滑处理。

  相对强弱指标RSI是一定时期内市场的涨幅与涨幅加上跌幅的比值。它是买卖力量在数量上和图形上的体现,投资者可根据其所反映的行情变动情况及轨迹来预测未来股价走势。在实践中,人们通常将其与移动平均线相配合使用,借以提高行情预测的准确性。

在长期的交易中我发现RSI指标是一个非常实用的交易指标,运用得当的话,无论单独使用或是综合使用都有非常理想的表现。

当然在市面上早就存在了各种的教程,有好的,也有滥竽充数的。今天我要和大家分享的仅仅是我在使用中的一些心得,真心的希望能够给阅读到此文的朋友一些帮助。

首先开始之前我们先来看一下RSI指标的设计公式:

相对强弱指标(RSI):Relative Strength Index

RSI ( n ) = AUn / ( AUn + ADn ) * 100

n - 周期, 设定9 (或14)

AUn - 表示n周期内收盘价上涨点数的平均数=Σ(上涨点数) / n

ADn - 表示n周期内收盘价下跌点数的平均数=Σ(下跌点数) / n

之所以列出此公式,是想说明一点:RSI指标有着复杂的计算方式,它并不是一个简单的抄底压顶工具,70做空30做多,无法适用于任何行情。

那么我的运用原则是什么呢?其实不复杂-------

1.当行情处于一个上涨走势中,RSI进入70超买,表示接下来行情继续延续上涨的概率极高;

2.当行情处于一个下降走势中,RSI进入30超卖,表示接下来行情继续延续下降的概率极高;

3.当行情处于有序或无序的震荡中,70超买,30超卖,可以作为反向建仓的参考。

不难看出,这种使用方式需要借助于我们对于当前行情有一个主体上的认识,这是一种综合类的RSI运用,难点在于观察者对于行情主体有没有正确的认识,所以说想做好交易,确实应该是一门系统的技术活,单独依靠某一个指标很难长期稳定有收益。下边我就传统的趋势线结合RSI举一个连续的例子。

图一:

根据图一我们得到如下分析:

1.前期水平压力以及长期下降趋势线被有效突破;

2.突破之前,RSI连续底部背离;

3.突破之后,RSI进入超买区域;

4.得出结论,未来行情展开上行的几率远远高于横向震荡和下降走势。

5.如何建仓,以及如何合理分配资金和设置风险应对方案?

因为此篇我们主要讨论RSI的实际运用,就第五点因篇幅所限只能简单和大家聊一聊。关于第五点应该是一个更艺术和系统的工程,绝不是简单的点击一下鼠标进场,设置一个止损完事。一般而言,头仓的仓位不宜过大但是更不能太小,大则易失控,小则无意义。风险应对方案方面,我并不习惯生硬的止损,因为并不一定只有止损才能控制风险,这是一个理念的问题,不是说止损不好,只不过止损只是一种简单明快的风险控制手段而已,无论再怎么合理的设置,也仅仅只是一种手段。

加下来我们看图二:

得到如下分析:

1.行情快速上扬,未形成健康趋势线;

2.短暂整理后突破上行价格通道;

3.价格回落至前期重要支撑位并未突破;

4.延续上行或者展开横向、下行的几率基本持平;

5.RSI并未跌破30;

6.下行被排除,只剩下横向或者上行的概率较大;

7.得出结论,逢低做多或者继续持仓多单。

这里我们来看,RSI在此处的运用就非常关键,因为是通过第五条的判断,我们排除了下行走势,那么无论未来是震荡还是上行,我们采用逢低做多的策略总是胜率要高一点。

接下来我们看图三:

不难看出,之后价格一路上扬。那么再之后,我们来看一下图四,但是我就不再做解析,如果读者朋友有兴趣可以试着运用趋势线结合RSI来解读一下之后的行情。

 RSI的一般研判标准

  RSI的研判主要是围绕RSI的取值、长期RSI和短期RSI的交叉状况及RSI的曲线形状等展开的。一般分析方法主要包括RSI取值的范围大小、RSI数值的超卖超买情况、长短期RSI线的位置及交叉等方面。

  一、 RSI取值的大小

  RSI的变动范围在0——100之间,强弱指标值一般分布在20——80。

  RSI值 市场特征 投资操作   80——100 极强 卖出   50——80 强 买入   20——50 弱 观望   0——20 极弱 买入

  RSI指标的取值

  这里的“极强”、“强”、“弱”、“极弱”只是一个相对的分析概念,是一个相对的区域。有的投资者也可把它们取值为30、70或15、85。另外,对于所取的RSI的参数的不同以及不同的股票,RSI的取值大小的研判也会不同,在下面部分再详加介绍。

  二、 RSI数值的超买超卖

  一般而言,RSI的数值在80以上和20以下为超买超卖区的分界线。

  1、当RSI值超过80时,则表示整个市场力度过强,多方力量远大于空方力量,双方力量对比悬殊,多方大胜,市场处于超买状态,后续行情有可能出现回调或转势,此时,投资者可卖出股票。

  2、当RSI值低于20时,则表示市场上卖盘多于买盘,空方力量强于多方力量,空方大举进攻后,市场下跌的幅度过大,已处于超卖状态,股价可能出现反弹或转势,投资者可适量建仓、买入股票。

  3、当RSI值处于50左右时,说明市场处于整理状态,投资者可观望。

  4、对于超买超卖区的界定,投资者应根据市场的具体情况而定。一般市道中,RSI数值在80以上就可以称为超买区,20以下就可以称为超卖区。但有时在特殊的涨跌行情中,RSI的超卖超买区的划分要视具体情况而定。比如,在牛市中或对于牛股,超买区可定为90以上,而在熊市中或对于熊股,超卖区可定为10以下(对于这点是相对于参数设置小的RSI而言的,如果参数设置大,则RSI很难到达90以上和10以下)。

  三、长短期RSI线的交叉情况

  短期RSI是指参数相对小的RSI,长期RSI是指参数相对较长的RSI。比如,6日RSI和12日RSI中,6日RSI即为短期RSI,12日RSI即为长期RSI。长短期RSI线的交叉情况可以作为我们研判行情的方法。

  1、当短期RSI>长期RSI时,市场则属于多头市场;   2、当短期RSI<长期RSI时,市场则属于空头市场;   3、当短期RSI线在低位向上突破长期RSI线时,一般为RIS指标的“黄金交叉”,为买入信号;   4、当短期RSI线在高位向下突破长期RSI线时,一般为RSI指标的“死亡交叉”,为卖出信号。

当一支股票从高位经过深幅调整,RSI指标从80以上高位向下跌破50,由强势转为弱势,此时短线不可买入。

随后当RSI第一次由50以下低位区进入80以上高位区时,则刚好证明这支股票开始进入强势区!有资金在活动,此时可列入炒作目标进行跟踪!

然后就等RSI回调时(庄家拉升前洗盘),股价缩量回调不破MA20均线时及时介入!

大道至简,就这么简单。

这是利用RSI强弱指标抓强势股短线获利的方法!盈利3-5个点就走。

一支股票从高位调整到低位(相对低位)时,RSI第一次上75-80时成交量必须放量,RSI再回落时成交量必须缩量,当股价回调不破MA20均线时为确认买点!(细心看图例:002041登海种业2010年4月份的60分钟K线图,图中绿色框部分即为本技法的操作区域)

RSI使用操作技巧(二)

RSI由下往上走,一个波峰比一个波峰高(一般定为RSI>20~35)构成上升支持线;RSI由上往下走,一个波谷比一个波谷低(RSI一般为<80~65)构成下降压力线。跌破支持线为卖出信号,升穿压力线为买入信号

用画线工具将两个(或多个)RSI波峰连成一直线【要求中间不能有障碍物(波峰)】(这里主要是针对第一买点来说,如果RSI下跌该直线后再次上穿该直线就是第二买点),当RSI线上穿波峰间的连线(直线)时,表明买卖力道正在增强,是最佳的买入时机;用画线将两个(或多个)RSI波谷连成一直线【要求中间不能有障碍物(波谷)】(这也是针对第一卖点来说的,如果RSI下次上穿该直线后又再次下穿该直线也就是第二卖点),当RSI线下穿波谷间的连线(直线)时,表明买卖力道正在衰减,也就是卖出的时机了。

介绍卖出最高点的方法,如图RSI-BS1

如果我们打开6月2日的60分钟或30分钟图来看,其RSI已经明显背离了(股价一路攀升而RSI值却一个波峰比一个波峰低!),这时打开30分钟图【一般提倡买入时用60分钟图,卖出时用30分钟图若再激进的可以用15分钟图效果更佳(若你能准确判断是背离的情况下)】用画线工具将两波谷间a与b画一直线L1,当RSI线下穿L1线S1点时立马走人!

另一种方法,也是30分钟图,用画线工具将两波峰A和B画一直线L2,当RSI线下穿L2线S2点时也是最佳卖出点。有人会说你图中的红箭头所指的点是不是也可以买呀?当然,股价此时是在低位时是可以买的,但是该股此时正在高位运行,并且RSI正产生背离(股价一路攀升而RSI值却一个波谷比一波谷低),RSI值已大于65(介入时一般不建议大于该值),这是不能参与的(除非有T 0交易)!



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