西安金融分析网络社区

【投资】山量期货20151107净值报告

瓯江潮 2018-11-27 12:17:16

杭州山量投资管理有限公司是由温州人主创,以期货为主要投资标的的投资管理公司。

团队核心自2006年开始研究期货投资;2008年开始在市场展露头角,至今近七年,一直稳健成长。




历史业绩

(一)实盘大赛账户业绩(2008.9-2014.12)

自2008年9月至2015年3月历时近6年7个月,以同一账户持续参加期货实盘大赛,目前资金规模已约5000多万。截止2015年6月1日,该账户累计收益率为4200%多


投资理念

l 混合策略

同时使用数种基于不同核心理念的交易策略,通过多策略并行、分散持仓的方式,增强对交易机会的挖掘能力,提升对不同行情阶段和宏观周期的适应能力,改善整体头寸组合的风险-收益比率。

l 量化分析方法和主观交易相结合

将量化投资中常用的分析方法和交易理念融入主观交易,在以自身主观判断作为交易依据的同时尊重市场的不确定性,更好地把握行情,降低风险。

l 多角度、多层次的风险控制体系

Ÿ 建立了一整套的风险监测及预警体系,实时动态监测头寸风险,定期对各种极端情况可能带来的不利冲击进行情景模拟和风险测算。

Ÿ 设立专门的风控岗位,对仓位比例、单笔交易损失和整体权益下行风险按既定原则进行严格控制。

Ÿ 通过建立低相关性的多头寸组合和多空对冲等方式,降低整体权益波动,缓冲宏观风险事件可能带来的负面影响。

Ÿ 在面临基本面重大风险点时主动缩减仓位,减少权益下行风险。

团队荣誉

(一)蓝海密剑2009-2010期货实盘大赛(交易周期一年)海军组第一名,

收益率146%;

(二)蓝海密剑2010-2011期货实盘大赛(交易周期一年)导弹部队组第二名,

收益率122%;

(三)蓝海密剑2011-2012期货实盘大赛(交易周期一年)集团军组第一名,

收益率171%。

(四)蓝海密剑2013-2014期货实盘大赛(交易周期一年)基金组第三名,收益率101.5%。

责编:楠溪草民



Copyright © 西安金融分析网络社区@2017