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科技赋能金融,中盈网开启量化投资新时代

富端金融 2018-11-08 15:23:03

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量化交易应用广泛,未来发展空间巨大所谓量化交易,是指利用先进的数学模型代替人的主观判断,利用大数据技术从庞大的历史数据中寻找规律,最大程度上减少投资者情绪波动所造成的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情..量化交易应用广泛,未来发展空间巨大

所谓量化交易,是指利用先进的数学模型代替人的主观判断,利用大数据技术从庞大的历史数据中寻找规律,最大程度上减少投资者情绪波动所造成的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策,使投资更具稳定性的一种交易方式。

量化投资的应用十分广泛,股票、商品、期权等多个领域皆可应用。量化投资在海外已经有30年的发展历史,投资业绩十分稳定。数据显示,截至2016年底,全球量化投资基金总规模已超过3万亿美元,占全球基金规模的比例接近30%;2017年,量化交易占美股总交易量的比例已从数年前的14%上升到27%。随着市场规模和份额不断扩大,量化投资受到了越来越多投资人的追捧,尽管国内量化投资起步较晚,但追赶速度很快,未来拥有广阔的发展空间。

先进技术分析海量数据,三大系统构成量化投资模型

量化交易通过运用数学模型、凭借大数据技术来避免人的主观判断,促使投资更加稳定,那么量化模型是怎样工作的呢?

通过合法公开的渠道可以获得许多市场的交易数据,但是如何在海量的数据中挖掘有用的信息对投资者来说才是关键。以股票为例,目前市场上股票众多,投资者在购买之前要综合其估值、成长性以及过去的波动率等要素,然后筛选出合适的股票。选好股票之后需要考虑的就是资产配置比例的问题。量化交易能够利用科学的管理工具对数据进行处理,对市场交易数据、宏观信息、财务信息等进行因子计算,将其划分为基本面因子、一般预期和情绪因子三个方面,然后再进行收益归因分析和风险归因分析。通过量化系统对海量信息进行整合,简化市场信息。

量化投资模型可以分为模型测试系统、模型交易系统和模型风控系统三个系统。就股票而言,可先利用模型测试系统计算所有股票的交易数据,根据模型收益数据选择股票并由程序自动下单。然后模型交易系统根据所选股票重新选择下单模型,不理会历史数据,重新起值,用下单模型自动交易。最后,模型风控系统给每个账户设入场的初始仓位,分析实盘记录与初始仓位,重新设计仓位。

深耕金融科技领域,中盈网打造量化投资利器

随着量化投资应用日益广泛,国内量化策略在金融产品上的应用也逐渐扩大,诸如港股、美股、期货、ETF基金等全球金融品种的量化投资需求都在不断上升。中盈网深耕金融科技领域,致力于以金融科技服务于投资者,其为国内用户量身打造的量化开放平台,提供包括Python接口的行情及交易的API,开发者可以进行个性化对接与定制。

中盈网量化开放平台拥有高质量的海量金融数据支撑,免费提股票、期货、ETF基金及金融衍生品的全量数据,数据精准可靠,通过API接口可直接在平台调用。对于国内用户中热爱投资、掌握投资理论、建立自我投资模型且具备一定开发能力的量化爱好者,中盈网将传统API对接从开户、提交资料、审核考核、协议接入、测试风控等一系列繁冗流程简化至开户、安装即可使用,通过提供现成的数据库和开发工具,帮助其轻松实现大数据时代的交易策略。对于机构和专业投资者来说,中盈网的量化API接口不仅可以帮助其缩减IT及人工成本,更可以利用中盈网强大的底层及技术系统,更好地实现投资盈利。

未来,中盈网会在量化投资领域持续深耕,努力做到极致,力争给市场和业界带来更加顺畅的量化投资体验。

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