西安金融分析网络社区

如何设计有效的期货交易系统(附箱体突破交易策略)

国泰君安期货广州营业部 2019-07-07 03:03:14

文 | 阿耐

编辑 | 小师妹


小师妹导读:

在期货交易中,每个人都有不同的交易风格和交易特点。如果想要长期地在期货市场中生存,有一个属于自己独特的交易系统是一个必须条件。今天阿耐老师就来教一下我们,如何设计有效的期货交易系统。


这是我们的第127篇原创交易心经哦~ 



上次和大家谈了在进入期货交易前先定心定性的感悟,这次就这条线进一步和大家谈一下如何设计适应自身的有效交易系统,建立系统性的交易思维。


最后给大家提供一个我在期货交易中常用到的胜率较高的箱体突破策略祝大家2017年投资顺利!大吉大利!


我们在期货交易市场中必须要建立适合自己的交易系统,严格按照交易系统进行交易,盲目毫无章法的交易只会让你在这个市场里做着吃力不讨好的工作,耗费有去无回的青春,当然更多的,是成为了这个市场的炮灰,肉包子打狗一样的消失在这个市场里。

 

一个成功的期货交易系统,通常是这样的:投资者首先确定1个或多个交易品种,形成交易组合,构成基础策略目标。例如:适合单个品种交易的橡胶、白糖,棉花。最常见的交易组合豆粕豆油,豆油棕榈油套利组合。随着行情、波动率、时间等市场状况的变化,适时调整头寸,最终实现盈利。



成功的交易系统的构建,都至少要经过基础策略目标的选择资金管理风险管理三个步骤。


一、基础策略目标的选择

作为交易系统的基础,基础策略尤为重要,资金管理、风险管理都要围绕它来展开。交易策略有多种分类。

归纳可分为:


1、价格上涨行情的牛市策略

2、下跌行情的熊市策略

3、盘整情形的震荡策略

4、无法确认涨跌情形下的波动率和时间交易策略。


一个成功的交易基础策略的选择:


首先你要对市场做一个全面了解评估,对应基本面、技术面去选择你处在一个什么大环境行情里面,是牛市还是熊市,或者是震荡市场。对所选择的品种的价格走势,波动率,时间周期(期货、现货),价格影响因素,国内外期货、现货价格联动都要详细了解,从而框选出几种可行的交易组合。


其次,对比分析各个品种或组合的成本和执行的难易程度,通常在选择交易组合策略时,选择简单易操作执行的组合策略;


最后,也就是最重要的,策略的选择要与你本身投资者个性相匹配,激进型还是保守型?一个不符合你个性与习惯的策略时常会让你彻夜难眠,焦虑不安,没有安全感。建议在选择时先了解自己本身是什么个性,生活方式和习惯,让自己轻松一点,交易执行时也会得心应手。(交易基础策略的形成需要你在市场中不断摸索尝试,在一次次验证中优化淘汰构建的策略,这个比较耗时间和金钱。想快速获得策略可以通过书籍,课程或者拜师结交期货优秀者从他们手中获得,从而建立适合自己的交易基础策略。)



二、资金管理

合理的资金管理要就避免一次性投入大量百分比资金支撑交易策略,务必预留出足够的资金用于后期的调整,这是最重要的资金管理。


三、风险管理

风险管理通常分为事前和事后风险管理,事前风险管理是指策略本身具备风险管理功能,所有风险有限的交易策略都属于事前风控,这类策略通常不需要过多的后期调整,就算市场状况不利于持仓,亏损也是有限的。事后风险管理是指随着行情的变化,投资者通过调整头寸不断化解风险过程,所有理论上的风险的策略都需要事后风险管理,建议多采用事前风险管理控制风险的发生。


作为投资者还要构建坚实的风控系统,最重要的是要熟悉掌握例如对冲,相等头寸替换等基础风险管理技巧,并在实践中慢慢熟悉理解,这样才能做到有放矢,临危不惧。


最后必须强调的是,无论是事前风控还是事后分控,都需要在构建交易系统之前设计好,正所谓“计划你的交易,交易你的计划”。



下面就给大家讲一下我常在期货交易中用到的箱体突破交易策略


箱体突破策略操作要点:

箱体形象点可以理解为一个箱子一样的形态,期货交易中价格涨到一定幅度后下跌,下跌到一定幅度后上涨,区间震荡,把高点连起来形成箱顶,低点连起来形成箱底。它形成时间可以短到分时也可长到几日,几月,一年以上。


一、箱体的形成原因主要可以分为基本面因、技术面因素等。


1、基本面方面,价格上涨到一定程度时过热或缺乏流动性,政府通过出台相关政策,紧缩政策等来抑制价格或者宽松政策来提振价格,或是数据报告利多利空,出现价格区间震荡,形成箱体。例如下图焦煤1705合约。




2、技术面方面,价格涨到一个压力位时,如密集成交区、前期高点、整数关口等。获利盘回吐和做空盘出手时或是空头获利盘回吐和做多盘出手做多时,使得价格出现下跌或是上涨,形成区间箱体震荡,如下图鸡蛋1705合约。




二、箱体突破交易操作技巧


基本面操作,首先了解国内外经济形势,了解宏观经济政策取向,确定期货价格走势环境是单边走势还是震荡走势。2017年,在供给侧改革、房产控制的压力下,国际经济出现复苏迹象,特朗普上台后的贸易政策,现在我们国家既要对于危机,又要防止通胀,宏观调控要更加加强保持经济平稳健康运行,故2017年政策取向预计会相应的采用稳健,审慎灵活的政策,极大可能以基本面箱体行情。价格在跌至市场恐慌及悲观气氛浓厚时,可能相对的箱体低点可能来到,可开日内或者短线多单,反之亦然。


技术方面操作,就按技术来看注意以下三点:1、箱体形成2、均线黏合3、价格K线大幅度突破,突破即可随趋势进场,多头止损位置放在箱体K线最下沿,空头则放在箱体K线最上沿。日线长周期可按照日线K线破20日均线出局,密切关注整体生产状况。短线波段、日内不要将止盈止损放置过大,按照箱体支撑压力位止损,出现浮盈后设好保本止盈,入场即设好事前止损。


箱体操作中,资金运用不可超过总资金的20%,切不可在第1到3次进场就重仓操作,通过试单,让行情走一段明朗后,确定了趋势方向再逐渐加仓,降低风险,扩大盈利。


小师妹温馨提示:本文内容仅供参考,不直接构成投资建议。』


最后阿耐祝大家在2017年新的一年里,投资顺利!财源广进!



你可能错过的交易心经:

交易的路上没有捷径

我的读书笔记第5回:宫本武藏的人生

我的期货演义第16回:风险与收益之资产组合

期货交易中什么最难?

我的期货演义第15回:风险与收益之系统进化

我的交易秘籍之——辩证看待期货交易的“势与价”

说说期货交易中的图表分析

浅谈交易系统和系统化交易

定心定性做交易

Copyright © 西安金融分析网络社区@2017