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私募猜猜猜——3月排名新鲜出炉,三家新晋十强选手

川谷金融科技 2018-12-09 14:04:24

清明时节雪纷纷,路上行人冻成狗。“夏天”第一个小长假“清明”就这样被一股寒风吹过去了。天公不作美,不如“穿起棉袄铆劲干”,川谷的小伙伴趁着美好的假期,完成了3月基金评分排名的发布,大家可以通过X-Fund基金综合研究分析系统查看截止到2018年3月31日完整的公/私募基金排名了~排名有哪些变化,谁将继续笑傲市场,谁又将抱憾排名下降,谷谷将在后面的文章里为大家详细的梳理3月的战况。今天为大家带来的仍旧是3位选手,其在最新披露的排名中均雄踞在各自策略前十强,一起来看一下。


1号选手



1号选手来自广东,擅长股票策略,在截止2018年3月31日的股票策略排名第7。公司成立于2016年,注册资本1000万,并于2016年取得私募管理人资格。公司创始人自创“美女选股法”,秉承价值投资理念,选择高行业景气度、高盈利增长、价值低估的女神公司。行业集中在消费、医疗、科技、苹果产业链、特斯拉产业链。A股与港股标的均会参与。持股数量在6-7只。



1号选手收益能力突出,有较强的选股能力,风控能力偏弱。



1号选手仓位策略较为激进,带来较高收益的同时也为风控增加了难度,但因其超强的收益能力,风险调整收益指标表现均相当优秀。



1号选手在杠杆、财务质量、波动率因子上有较大暴露。



1号选手与各基准指数相关性均不高,有一定的配置价值。


2号选手



2号选手来自上海,擅长相对价值策略,在截止2018年3月31日的相对价值策略排名第8。公司成立于2014年,于2015年取得私募管理人资格,注册资本1000万。公司自主开发Alpha研究平台,拥有完善的多因子检测流程及选股回测系统;因子种类丰富,在传统的技术面,基本面,情绪面,政策面的基础上,自创市场热点因子,时刻把握市场热门股票;长短线线策略相结合,短线策略提供较高收益,长线策略提供较大的市场容量;保持市值中性,行业中性。



2号选手能力较为均衡,业绩持续性与综合能力较为突出。



2号选手在15-16年业绩波动较大,进入17年以来,策略表现相当稳健,在同策略产品中表现优秀。



2号选手与各基准指数均无强相关性甚至有部分弱负相关,有非常强的alpha创造能力。


3号选手



3号选手同样来自上海,擅长宏观策略,在截止2018年3月31日的宏观策略排名第2,且其公司产品在最新一期宏观策略排名前十强中占据5席。公司成立于2014年,是第一批在上海对冲基金产业园区注册的对冲基金公司,于2014年取得私募管理人资格,注册资本1000万元。管理团队均来自于国内知名学府。其通过在模型中输入股票、商品期货和金融期货衍生品、利率市场和外汇市场等不同市场的宏观基本面数据、货币成本数据、流动性数据、风险偏好数据等参数,得出同一时间内各自市场的风险收益比。然后从其自主研发的策略包里,选择不同市场中的策略,根据之前算出的风险收益比进行配置。最终希望达到加强目标收益的确定性的同时,降低不同市场系统性风险对整个组合的冲击。目前3号选手核心技术主要体现在量化策略系统、量化交易系统、量化评价系统和量化风控系统四个维度上。



3号选手风险调整绩效与综合能力较为突出。



3号选手各项指标均表现较为优秀。



3号选手与沪深300有一定相关性,与川谷宏观对冲策略指数呈现弱相关性。


今天所有选手均已出场完毕,各位看官有没有猜到他们都是谁呢?想知道投顾具体信息?想深入刻画其产品表现?登陆X-Fund,打开“评分排名”,榜单过往一年连续追踪。我们下期见。


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