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2014年产品包揽多项股票类排名,期货产品极值大——“类私募”证券投资产品评级报告2015/2

华宝财富魔方 2018-12-05 09:53:02

前言:自2014年下半年开始,我们启动了“类私募”证券投资产品评级报告系列。按照前期建立的评价体系和思路,定期对私募基金、券商资管、期货单账户等“类私募”产品进行评价分析,以期跟踪市场上各类私募产品的业绩表现。

1、股票类:2014年成立产品包揽多项排名

综合历史年化收益率、近一年年化收益率等收益类指标,股票型“类私募”产品中表现较好的产品有融汇8号、套利通1号第68期、创赢18号等。以历史年化收益率为例,上述产品的历史年化收益率分别为308.88%、431.33%、145.69%。从投资策略看,股票型“类私募”产品收益表现较好的集中于股票多头策略,且前十大产品中2014年下半年成立的产品包揽4席。

除上述3只产品外,其他收益表现较好的产品有创赢22号、创赢23号、福建滚雪球、套利通1号第61期、海通海富7号、朝阳永续权益类精选2号、创赢19号等。

综合历史连续最大回撤、历史收益率波动率等风险类指标,股票型“类私募”产品中风险控制表现较好的产品有盈鑫1号、宽腾紫微、国信红岭等。以历史连续最大回撤为例,上述产品的历史连续最大回撤分别为-0.87%、-0.91%、-0.73%。从投资策略看,采用相对价值策略的产品回撤控制较好,但相应的,收益也普遍不高。

除上述3只产品外,其他风险表现较好的产品有恒盛2期、宽腾亚萍、盛冠达聚富同德、融享5号第8期、映雪雪霁8期、民晟红鹭5期、睿盈1期等。

综合收益类指标、风险类指标、收益风险类指标,股票型“类私募”产品中表现较高的产品有创赢22号、朝阳永续权益类精选2号、套利通1号第68期等,分值均在90分以上。其余分值较高的产品有套利通1号第61期、合力成长1期、佳盈1期等。2014年下半年的“疯牛”行情助推多只股票多头产品业绩,本期综合排名Top10的产品中在2014年下半年成立的占据6席。



2、固定收益类:诺德-工行-拉曼资产蝉联桂冠

综合历史年化收益率、近一年年化收益率等收益类指标,固定收益型“类私募”产品中表现较好的产品有诺德-工行-拉曼资产、方圆增强收益基金、乐瑞强债5号等。以历史年化收益率为例,上述产品的历史年化收益率分别为87.55%、34.45%、33.83%。其中,诺德-工行-拉曼资产已蝉联桂冠。

除上述3只产品外,其他收益表现较好的产品有领新强债5号、中信可转债、西藏同信吉祥中睿1号等。

综合历史连续最大回撤、历史收益率波动率等风险类指标,固定收益型“类私募”产品中表现较好的产品有信达信利3号、安心2号、安心1号等。

除上述3只产品外,其他风险表现较好的产品有诺德-工行-拉曼资产、安心3号、长安合晟10号、鹏扬10期等。

综合收益类指标、风险类指标、收益风险类指标,我们截取固定收益型“类私募”产品中表现较高的产品(剔除单一投资房地产信托等的产品)有诺德-工行-拉曼资产、西藏同信如意平衡1号、信达信利5号。其分值分别为80.49、79.73、79.37分。固定收益类综合评分前十名评分较低的原因是结构化分级产品借助资金杠杆放大了收益,在收益类上的分值偏高,但该类产品难以甄别真实的投资业绩,故不作列举。



3、期货类:最高历史年化收益高达47倍

综合历史年化收益率、近一年年化收益率等收益类指标,期货型“类私募”产品中表现较好的产品有懿鸣瑞投2号、柯林主动进取2号、阿土1号等。以历史年化收益率为例,上述产品的历史年化收益率分别为4720.31%、3418.34%、2334.12%。

除上述3只产品外,其他收益表现较好的产品有固利资产趋势为王、阿土2号、凡旭旭日3号、麦田必赢2号、睿思1号、金手指2号、金手指3号等。

综合历史连续最大回撤、历史收益率波动率等风险类指标,期货型“类私募”产品中表现较好的产品有合一基金、国泰君安-青骓衍生品高频1期、盛冠达投资等。以历史连续最大回撤为例,上述产品的历史连续最大回撤分别为-0.47%、-1.42%、-2.17%。

除上述3只产品外,其他风险控制表现较好的产品有凯纳量化2号、黄埔1号、众壹1号、云岭投资1号CTA、金汇信量化基金、全球套利8号、开拓者趋势1号等。

综合收益类指标、风险类指标、收益风险类指标,期货型“类私募”产品中表现较高的产品有懿鸣瑞投2号、阿土1号、柯林主动进取2号、睿思1号、国泰君安-青骓衍生品高频1期等。期货类产品的分值间距较大,主要是期货产品业绩存在“极端值”,压低了众多其他期货产品的分数。





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