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周四:现券收益率略有下行,国债期货微幅拉升(2017-12-22)

紫金山.鑫合金融家俱乐部 2018-08-09 11:14:02

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国内市场交易行情



1、资金面:


周四(12月21日),央行进行300亿7天、300亿14天、100亿28天逆回购操作。利率持平于2.5%;2.65%和2.8%,当日有800亿逆回购到期,净回笼100亿。


周四资金面短期流动性较好,隔夜与7天融出较多,价格小幅回落,市场上跨年资金需求旺盛,供给较少,价格较高。截止收盘:全天资金面延续月内宽松,跨月紧张的局面。总量充裕,结构性矛盾凸显,月内资金供给充足,隔夜尤多;长期资金还是以14天为主,不应求,价格高企。


利率方面,隔夜报2.68%(-9);7天3.17%(-18);14天5.25%(+25)1个月5.84%(-28)


存款类加权:隔夜报2.61%(-8BP);7天报2.82%(-8BP);14天报4.53%(+36BP);21天报5.36(+39BP);1个月成交4.61%(+11BP)。 


2、同业存单:


股份制AAA评级发行利率继续上行。1m发在5.25%, 3m和6m发在5.10-5.15%,1y发在5.0。


3、现券市场:


现券市场相对冷清,下午随着国债期货的拉升出现一波买盘,全天收益率略有下行。


一级市场:


1Y 170306   4.2617% 全场3.59 边际1.19

3Y 170310   4.7139% 全场2.42 边际1

5Y 170309   4.7991% 全场1.91 边际1.46

1Y 170211X7   4.5488%     全场倍数 3.6倍   边际倍数 2.05倍  

1Y 170203X8   2.9338%     全场倍数 1.97倍   边际倍数 8.5倍  

3Y 170209X12  4.6943%   全场倍数 3.68倍   边际倍数 2.32倍  

5Y 170212X6    4.7375%    全场倍数 3.93倍   边际倍数 3.28倍  

7Y 170208X17    4.9299%    全场倍数 3.3倍   边际倍数 1.37倍      


二级市场:


国债方面,1y 170024成交在3.795,3y 170023成交3.80,5y170021成交3.83,7y 170020成交在3.90,10y170025成交3.89-3.91,目前在3.89,下行约1bp, 30年170022成交4.37


金融债方面,1y170211成交在4.69-70, 170413成交4.70,5y170212成交4.79-4.82,10年国开170215成交在4.82-4.85,目前成交在4.83,较昨日收盘价下2bp, 10年口行170303成交在4.96。


4、利率互换:


3m shibor fixing4.8676%,上1.17bp;7d repo fixing3.15%,下25bp。


周四继续上行,1y成交到70.75,5y主要成交在07,1x5 在36.75的位子来回成交,1y报 69.5/69  5y报06.25/06。


5、国债期货:


国债期货上午低位震荡,下午微幅拉升,收盘微涨。5年主力合约TF1803开在96.393,收在96.45,涨0.03%,增仓28手,10年主力合约T1803开在92.83,收在92.895,涨0.04%,减仓183手。


6、股票市场


(1)上证指数报3300.06点,上涨0.38%,成交额1737.4亿。深证成指报11118.25点,上涨1.04%,成交额2113.39亿。创业板指报1789.74点,上涨0.41%,成交额572.26亿。两市合计成交3850.79亿。从盘面上看,高送转、租售同权等板块涨幅居前。


(2)恒生指数涨0.45%,报29367.06点。国企指数涨0.79%,报11596.94点。沪股通净流入7.4亿元,当日余额122.6亿元。深股通净流入6.24亿元,当日余额123.76亿元。


7、商品期货


(1)WTI 2月原油期货收涨0.27美元,涨幅0.46%,报58.36美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.34美元,涨幅0.53%,报64.90美元/桶。


(2)COMEX 2月黄金期货收涨1美元,报1270.60美元/盎司。期金勉强收涨,投资者权衡特朗普税改影响之际美元持稳。


8、外汇市场


(1)在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5858,跌0.091%,人民币中间价报6.5795,涨0.41%。


(2)NDF:3月报6.6045,6个月报6.643,1年报6.711,2年报6.865。


整自公众号财经早餐、百度搜索等


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