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【人人CTA】期货 | 因子投资在商品期货市场的研究

量化投资大家学 2018-10-28 16:58:35


导读:

根据资本定价模型(1965),单个市场交易标的(如某只股票)的预期收益率是由无风险利率,市场整体收益率和该品种的系统性风险共同决定。Fama and French(1993)通过在CAPM中增加了两个独立变量,建立Fama-French模型,由此,因子投资成为了股市中的主流投资手段。






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