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【投资】山量期货20160304净值报告

瓯江潮 2018-12-15 16:07:22

 

杭州山量投资管理有限公司是由温州人主创,以期货为主要投资标的的投资管理公司。

团队核心自2006年开始研究期货投资;2008年开始在市场展露头角,至今七年多时间,一直稳健成长。




一、投顾概况

基本情况

公司名称

杭州山量投资管理有限公司

操作特征

中长线单边交易与对冲套利相结合,多策略分散持仓

三、投资理念


  • 混合策略

    同时使用数种基于不同核心理念的交易策略,通过多策略并行、分散持仓的方式,增强对交易机会的挖掘能力,提升对不同行情阶段和宏观周期的适应能力,改善整体头寸组合的风险-收益比率。


  • 量化分析方法和主观交易相结合

      将量化投资中常用的分析方法和交易理念融入主观交易,在以自身主观判断作为交易依据的同时尊重市场的不确定性,更好地把握行情,降低风险。


  • 多角度、多层次的风险控制体系

  • 建立了一整套的风险监测及预警体系,实时动态监测头寸风险,定期对各种极端情况可能带来的不利冲击进行情景模拟和风险测算。

  • 设立专门的风控岗位,对仓位比例、单笔交易损失和整体权益下行风险按既定原则进行严格控制。

  • 通过建立低相关性的多头寸组合和多空对冲等方式,降低整体权益波动,缓冲宏观风险事件可能带来的负面影响。

  • 在面临基本面重大风险点时主动缩减仓位,减少权益下行风险。


    四、团队荣誉


  1. 蓝海密剑2009-2010期货实盘大赛(交易周期一年)海军组第一名,  

         收益率146%;

  2. 蓝海密剑2010-2011期货实盘大赛(交易周期一年)导弹部队组第二名,

         收益率122%;

  3. 蓝海密剑2011-2012期货实盘大赛(交易周期一年)集团军组第一名,

         收益率171%。

  4. 蓝海密剑2013-2014期货实盘大赛(交易周期一年)基金组第三名,

         收益率101.5%。


    五、历史业绩


    (一)实盘大赛账户业绩(2008.9-2015.12)

     自2008年9月至2015年12月初历时近7年3个多月,以同一账户持续参加期货实盘大赛,目前资金规模已约7100多万。截止2015年12月15日,该账户累计收益率为4160%,年平均复合收益率为67.78%






(二)瓯越3号-瓯越4号实盘展示账户业绩:


2014年2月25日(期初权益:700万)——2015年12月15日(期末权益:2406万),最新净值:3.43



(三)阳光化私募基金产品:

①山量1号资产管理计划:

成立日期:2015年1月27日(初始规模:2710万);2015年12月15日最新净值:1.515


②山量2号资产管理计划:


成立日期:2015年5月11日(初始规模:4880万);2015年12月15日最新净值:1.018。



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