西安金融分析网络社区

期货交易系统到底是什么(终极篇)

甲醇投资圈 2018-09-20 12:10:54

期货交易系统到底是什么(终极篇)

 

交易到了一定程度,大家最喜欢探讨的就是交易系统。总会听到老手说,你的系统是不是成熟了,是不是开始稳定盈利了。于是,交易系统在期货交易者之间像神秘的圣杯一样流传着,大家纷纷打着灯笼去找交易系统,好的交易系统,稳定盈利的交易系统。那么交易系统到底是什么?

 

我试图通过自己多年的实践和结识众多交易者,包括成功者的经验和失败者的教训,来白话一下交易系统。我们从交易员描述开始,分析交易行为,再聊聊交易系统

 

一、交易员

 

交易员可分为“人工”交易员和“野生”交易员。我这里解释一下,人工交易员是指在期货公司、私募专业机构就职的,或者具备现货背景的,经历过系统专业的培训的交易员,比如有专业机构给了交易员的培养升级次序:下单员,策略助理,见习策略,策略交易员,基金经理。

野生交易员是指非金融机构出生,往往是从期货公司的普通投机客户做起的,摸着石头过河的一批交易爱好者。我给我们这类交易员做了分类:初生牛犊,刀山火海,百炼成精,立地成佛。这里需要强调的是,野生和人工都是中性词,绝无贬低之意!

 

1人工存活率高,野生存活率低。

2、人工成功培养时间短,野生成功周期长。

3、野生成功交易员往往战斗力高于人工交易员。

 

看完分类之后,你可以定义自己是人工还是野生状态的交易员,如果是野生状态下的交易员,那么我希望你明白:前途是光明的,但是道路无比的崎岖。当然早认输,早退出也是好事。

 

二、交易行为

 

交易行为投资者开户入金之后的交易动作:开仓,加仓,持仓,平仓,空仓,止盈,止损。交易行为是简单的,对比其他实体经济的交易行为来讲,期货的交易行为更加接近于简单数字游戏,无论你采取什么样复杂专业的分析方法和工具,最终市场只给你一根k线,非涨即跌。难道不是么?

那为什么又会有那么多人在这个数字游戏里面迷失方向了呢?我认为就是金钱在作祟,人性在巨额财富波动中迷失方向。人性放大下,交易非理性主要表现在:

1、贪婪就会好赌,

2、恐惧导致焦躁,

3、好贪小便宜错失大机会,

4、怕吃小亏不止损吃大亏,

5、赚少亏大注定失败。

这些非理性的交易行为表现出来就是,随意交易,重仓赌一把,赚几个点就跑,亏损靠幻想,摊薄成本,短线进长线抗……资金就像一只无组织无纪律的流寇散兵游勇,最终归于失败。

 

★★★★★ 三、交易系统

 

交易系统是指有进出场量化标准和依据的,有风控原则的交易行为。他表面上也和非理性交易行为一样,开仓,加仓,持仓,平仓,空仓,止盈,止损。实际上有交易系统的交易员,脑子里面始终有自己的分析系统(判断多空、发现异动、定义阶段),风控系统(保守操作,正常操作,单笔操作风控,总资金风控),盘后,会结合分析系统和风控系统设计交易策略,日内怎么操作,趋势怎么算计。都会有相对成熟的交易策略。

 

交易系统的形成有两种途径:一类是,先有交易系统的搭建,然后按照系统的原则操作;一类是,先交易,在实践中总结出自己的交易系统,然后固化模式。

 

我们可以形象的比喻成:分析是人的双手,技术面是左手,基本面是右手;风控是手中的武器;策略是左手或者右手,或者双手持武器攻击对手的套路,盘感就是长期作战后的条件反射。比如巴菲特是右撇子,索罗斯是左撇子,两位都是美国投资界的超人。没有风控,赤手空拳在没有杠杆的股市里面还可以混混,要想在充满荆棘的期货市场里面闯出来,绝无可能。

 

1、技术和基本面分析是基本素质,需要学习和实践得来。

2、风控是把双刃剑,既能伤害别人,也能伤害自己。

3、分析能力与风控水平的匹配是胜利的关键。

4、策略是战斗中经验值的积累。(身强体壮,武器锋利,也必须实战才能提高战斗力)

 

四、交易系统的简化表白

 

为什么在第三前面加了五颗星呢?是因为,第一,讲交易员有野生和人工之分,我觉得大家很好理解,第二,交易员行为,也是通俗易懂,讲交易行为中的不理性,大家更是有切身体会。但是讲第三条的时候,里面有些内容是比较生涩难懂的,而且,有些内容,比如分析系统,风控系统以及交易策略完全可以拆分开来做专题演讲,甚至需要很长时间的篇幅去教授才能成为专业人士。想想上过大学的你们,一门专业课,老师将一个学期,你做各种笔记和作业,最终考试不通过的人还不在少数,更何况涉及到千变万化的市场的专业课。所以标准了五星。

 

那么,这里面的交易系统是否可以简化呢?或者说从易到难有个循序渐进的过程呢?我认为是可以的,也是我写这篇文章的目的和意义所在。

 

作为一个商品期货的交易者,你首先必须明白自己所处的阶段。特别是野生这一类,你可能已经把很多错误的动作固化了好几年了,这时候你的痛苦可能比一张白纸的新手还大,想想抽烟者戒烟的难吧。

 

如果你有决心愿意改正自己,这样能成为成功的稳定盈利的交易员或许是你最大动力。你可以考虑以下几条:

 

1、最复杂的是技术分析,但他是最简单的事情。买几本关注k线学、均线学、切线学、波浪理论、指标学等方面的技术分析书籍,再结合A股或者商品走势图,理论对比实际,就可以很快的提升自己的分析水平。当然我认为技术分析的基本功就像健身一样,找到正确的方法后,更多的是日复一日的看盘和复盘,功夫在实盘。

2、最简单的是风险控制,他也是最容易忽略的事情。人工交易员的步骤看似简单,实则科学合理:下单员,首先是感受盘口,熟悉市场。策略助理,已经熟悉市场的前提下,学习策略交易员的交易习惯,就好比,放在梅西边上看着踢球,放在刘国梁边上看着打球一样,近朱者赤,养成的是正确的策略思维。ƒ见习策略员,开始那几个最简单的策略,一手二手三手,开始试着下单,从短盈亏开始,由易到难。④策略交易员,此时可以独立制定策略,更多的资金,更大的权限。⑤基金经理,就是独立运作一笔大资金,分析、风控、策略一体化的作战。

3、仓位要控制的原因何在?那些剩余的资金不是浪费么?首先,是因为概率,每笔下单都存在亏损的可能,我涨跌同比例的交易制度里面,前文说过本身就是制度陷阱。你必须控制仓位。另外,你要把资金当做是你的部队,10万人的部队,派出1万人去打仗,万一输了,不至于伤筋动骨,剩下的9万人马也是前面1万人马的强大后盾,万一被困,还有补救的机会。如果你,一直就是全军出发,全军出发,那次全军覆没了,你如何东山再起??俗话说:“养兵千日用兵一时”,说的是你的兵马部队很多时候,需要你养着。我牢记一条定律:剩余仓位比例是持有仓位胜的把握。

 

4、期货风险好大哦。很多人第一次接触股票后,觉得股票风险好大,而很多股民接触期货以后,就会说期货的风险好大,随处可以见的爆仓,立场。期货带有杠杆,如果你控制不住自己的欲望,你的风险确实很大。假如100万的资金,每次只有1万元进行交易,我想那风险也不算很大。只是普通的投资者很难理解,100万用1万,那剩下的99万不是养着干啥呢?这样想法的人只会是输家。请认真阅读第四条第三款。

 

5、如果你很耐心很认真的读到这里,我相信你已经离自己的系统不远了,也离成功不远了。心有灵犀一点通,如果是这样,我这几个小时的构思和成文就有了价值。

 

感慨一句,很多时候你付出无所图的时候,却也有了实实在在的有了收获,这是我近几个月来最大的体会。

 

 

谢谢那么多支持和交流的朋友,也谢谢自己的坚持与执着。

 

 欢迎大家留言谈:您怎么看待风控,为什么要控制仓位?主要数量不是太多,我一一解答。

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 西安金融分析网络社区@2017