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国外排名前十策略模型源码:居然有模式识别的思路

宽客演义 2018-07-11 08:44:36

转载自:程序化交易


2017年FutureTruth杂志第二季度的在自从发布以来高居第九的策略-TrendModelSys策略,其实光看名字没看出这个策略有什么稀奇,只是一个平凡的趋势模型系统,但是重点其实是在那个model上面,因为model不光有模型的意思,还有模式的意思。


没错!这个策略其实正是利用行情的模式来进行交易和赚钱。并且涵盖了高超的编程技巧在里面,利用简易模式识别来判别震荡行情。


原版的源码是在TradeStation上面,量化侠已经成功移植到了国内三大平台,交易开拓者,Multicharts,金字塔这三个平台,因为文华的功能并不能实现这个模式识别,所以这次的代码无法移植到文华上,使用文华的朋友不好意思了。



提到大名鼎鼎的Futures Truth 杂志可以说是早期程序化交易者,特别是从海外回来的交易者必看的一本杂志。由于美国的金融市场非常的发达期货,股票类的财经杂志很多。


Futrues Truth这一本杂志是专门为程序化交易者,或者是系统性交易者提供订阅内容的。从它官网的介绍可以看出:它是为股票,商品期货,期权以及外汇程序化交易者提供服务的。



这本杂志在程序化界是风靡全球,程序化交易者最喜欢的栏目就是它独有的系统排行栏目。现在好几个有名的好几个交易系统都是Futrures Truth推出的10大交易系统让大家所认知。例如Abberation,Dualthrust 等等。


是否朋友担心看不懂模式识别这一块的代码。别担心我们特别录制了原理讲解,和关于核心代码详细解析的视频看完之后完全能理解策略表达的意思。


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我们并将每月定期于不同地区组织小圈子的餐聚茶会(邀请制私人聚会,每次参与人数不超过十人)。中国对冲基金界的明日之星,宽客演义有请。


下面我们来看一下能够在Futures Truth杂志上,自系统发布以来排名前十的模式识别系统,移植到国内之后表现怎么样。


绩效抢先看:


我们专门录制了绩效首发直播,以及我们怎样使用我们的工作区来查看我们贴的回测绩效。让大家更好的了解我们的T07策略。




如果觉得视频不清晰的或者不能播放的可以直接用PC端播放视频网站,可以调整到1080p最多

https://v.qq.com/x/page/r05115tnvie.html


以下是Multicharts平台测试结果




在股票测试方面,我们随机挑选了深市的20只股票来进行测试,效果是非常的惊艳,为什么只挑了深市的股票来测试,因为我们秉承压力测试的原则,今年深市的股票可以说跌的一塌糊涂,


那么在这样的市场只测试大蓝筹没有任何意义,我们挑一些下跌的股票来测试,可以看到和股灾一样回撤非常小,并且还创了新高。


给投资者配置好的股票工作区。



以下是交易开拓者平台测试结果

按这个测试标准进行



复盘T07TrendModelSys最近在几个品种的表现



以下是金字塔平台测试结果,单品种分别测试结果与开拓者和MC的几乎没有差别



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