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“量子杯”走进校园系列讲座:走进上海财经大学——探讨策略框架的实现方法

量化投资与金融科技 2018-12-05 07:13:54

上海财经大学源于1917年南京高等师范学校开设的商科,它是中国人自主创办的第一所研究商学的高等学府。上海财经大学由教育部、财政部和上海市人民政府三方共建,是教育部直属高校。它是国内第一所以“财经”命名的高等学府,在大文类高校中产出排名第一。在中国大学综合实力排行榜中,上海财经大学一直名列财经类高校前茅,它不仅是985、211以及“双一流”重点建设高校,在国际上更是享有极高声誉——2013年QS世界大学排名,学校会计和金融类学科进入全球前150名。另外,在每年的全国毕业生薪酬排行榜中,上海财经大学稳居前三!

5月24日,量子杯工作组来到上海财经大学,为金融工程研究生同学们带来《量化投资发展与实践系列讲座》

本次讲座主讲人:陈兴培

量子金服 量化研究员

约翰霍普金斯金融数学硕士

中央财经大学数理经济与数理金融学士

上海财经大学的在座同学,专业知识十分扎实,并有一定的编程基础。在策略方面,主讲人陈兴培主要介绍了如何通过QuantDesk完整的编写交易框架,并以股票双均线、单因子和指标选股三种策略为例,详细讲解函数的使用方法以及买入和卖出的设置等。

策略讲解部分结束后,量子金服副总裁陈遥在现场,向大家介绍了本次“量子杯”全国高校量化交易大赛赛程安排、评分规则及大赛奖励,鼓励同学们积极参赛。

现场研讨环节,同学们热情不减,积极提问。

Q1:请问陈老师,未来量化策略哪个方向比较好呢?

陈兴培答道:每种策略都有它自身的特点与优势,策略的表现也与当下市场风格有关,在这里我可以给大家介绍一下每种策略的特点。

股票多因子:它的体量大、研究人才多,在16年以前表现都比较好。2017年是一个拐点,策略在市场上整体表现比较差。

期货套利:如果做的好会比较稳定,目前策略的整体表现不佳。

期货高频:对速度和IT方面的知识要求高,特点是回撤低、收益稳定,策略的容量小,一般只能做几千万资金量。

期货程序化趋势:研究的人多、体量大,但小于股票多因子。

Q2:请问陈老师,在私募、公募或券商做策略研究员,有什么区别吗?

陈兴培答道:在券商做研究员,有买方和卖方两个方向,卖方是在券商自己的研究所做,买方则是在券商的自营盘做。在私募做策略研究员靠自己多一些,公募可能会有老师带。待遇方面,应届生平均工资在1万左右,逐年递增,之后的收入主要靠业绩提成。

问答环节结束后,“量子杯”工作组与上海财经大学师生集体合影。“量子杯”工作组本次“走进上海财经大学讲座”圆满结束。


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